泰山基金论坛简介：
2019年4月27日，泰山基金论坛（简称“论坛”）揭牌树立，为在基金职业打造泰山品牌拉了富丽的前奏。论坛安身泰山，辐射全国，方针是打造具有世界水准的基金职业，助力经济发展。服务范围包含：展基金相关事务咨询、研讨、会议服务、学术沟通、人才培养、智库建造、常识遍及、世界作、效果出书、科技效果转化、决议方案咨询等。
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论坛研讨心秉承“严好私募，为资者资金安全保驾护航”的任务，全国范围内实地造访，尽职查询优异私募组织。到2019年末，共尽职查询顾总数1477家，储藏根底顾池总数562家，经谨慎筛进入白名单家数为126家。
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放眼未来，论坛将把进行到底，用、谨慎的情绪继续尽调造访私募组织，并将优异顾进行每日报导，为FOF发行、资金对接、顾路演、政金企沟通等方式储藏优质资源。
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优异私募报导：宁波万坤资办理伙企业（有限伙）（以下简称“万坤资“）树立于2016年9月26日，办理人挂号编：P1061607，开创由海内外精英构成，成员来自券商、私募组织，资具有厚实的数学、核算、战略发根底，技能总监具有资深的发。
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作为一个多战略全种类对冲基金，万坤资首要致力于国商场股、债券、基金、货、权以及衍品的量化资及易。
经过寻觅大类财物的价值与价格的违背，深度研讨驱动要素，自上而下装备财物。关于各类财物的具买卖时机，经过对商场和买卖数据进行核算，用买卖标的之间的相关性，运用对冲东西，树立收益危险比最高的资组。
中心介绍资总监 王云翔 悉尼大学数学金融硕士，具有厚实的数学根底，拿手衍品定价研讨，对权、货、级、封闭式基金、可转债、ETF的套买卖具有较全面的体系常识和。现任万坤本钱资总监。
技能总监 王昊 武汉大学软件工程硕士，具有十年以上的体系发。对体系发、体系运维的作业具有全面的了解和考虑。曾任职于天风证券上海自营公司，取得过“微软-摩根士丹杯金融超级核算最佳软件设计”
基金司理 葛珊尹 美国特拉华大学学士，曾任职于欧肯资等私募，具有较好的核算根底和战略发才能，了解金融衍品的定价。
伙人 刘燕 北京外国语大学金融，近十年财物办理从业，对资危险和运营危险有丰厚的理论常识和夯实的实践。
特色万坤资具有独立的技能，自行研发了抢先的量化买卖
数据：具有包含全商场种类多种频率的商场数据，经过自研接口，能够高速拜访。买卖：自研买卖体系，对接多个买卖所，低推迟履行、高效办理多种类战略。回测：自研高速回测体系，支撑模仿买卖、仿真买卖，供给丰厚析数据，无缝联接实盘。目标：配自研的高速数据接口，结GPU核算，敏捷核算多种目标。多种类的定价才能
经过数学模型和核算机程序全面扫描ETF、LOF、可转债、权等种类的定价过错
战略的精细化和多样性
尽或许在每笔买卖多取得万之几、千之几的收益，集腋成裘。单一战略很难取得长的alpha。
重战略的资逻辑和可继续性
在战略研发上，先有资逻辑，后有战略欧肯基金；更重资战略，而非单纯的核算。
风控事前风控：设置产品层面风控;设置程序上线风控；设置对资标的的风控参数（包含但不限于：商场敞口,VAR，权希腊值)事风控：查看买卖程序是否正常；实监控账户危险度，监测是否存在违背风控规则的状况；严格履行拟定的风控规范；依照买卖所的规则对账户的反常买卖进行监控和办理。过后风控：核算一系列风控目标（如Var，动摇率，Beta值，夏普份额等），出具风控陈述。资决议方案流程产品发行前确认大类买卖战略资决议方案委员会及资总监决议买卖子战略的配比买卖部依据战略装备进行买卖履行风控部进行危险操控，同进行绩效评价评论战略履行及资收益状况资决议方案委员会依据成果进行子战略配比调整资战略平价套战略：
咱们运用多种战略同买卖；咱们的买卖体系盯梢商场上一切可供买卖的金融东西，筛一切或许的套买卖时机，并依据望收益进行排序，然后树立最有优势的对冲组持仓。具子战略包含：ETF折溢价套、级基金折溢价套、现套、权平价套、可转债套、跨商场和跨种类套等。
资战略：买入折价最高的ETF50等价物，卖空溢价最高的ETF50等价物
可转债：
本基金首要资于可转债种类，一方面用可转债的债券特性，强调资组的安全性和稳定性，另一方面用可转债的股权特性， 强调资组的进攻性，在股市上涨取得较高的资收益。
可转债是一种类似于债券，可是在必定的状况下能够转化为股的证券。
可转债的实质是在发行公司债券，附加了一份看涨权，能够在未来以特定价格将转债转为公司股。
可转债的价值实质是由债券价值和权价值一起决议的。由于可转债定价的复杂性，二级商场会呈现较多的定价过错和资时机。
可转债的安全性，首要由可转债的债底来确保。
正股价格跌落到低于转股价的候，就进入债性区域。可是假如转债的到收益率现已与相同评级相同久的一般债券的收益率挨近，也便是它的价格现已挨近了债券底，跌落的起伏就很有限。
可是，这个债券底的安全性是以不违约为条件的。虽然曩昔历史上还没有发过可转债违约，可是不代表今后不会发。所以万坤可转债模型将正股公司财物负债率、现金流、润等因子作为择条件，尽量躲避有违约危险的转债。
可转债的进攻性，首要由可转债的看涨权来确保。看涨权的定价由正股价格、履行价格、间、隐含动摇率、率这5个要素决议的。
看涨权特色：
当标的财物价格（现货价格）上升，看涨权变得更有价值；由于此看涨权成为实值权的或许性也更高。跟着间的消逝，权的价值将下降；由于权成为实值权的间减少了。率上涨，权的价值将下降；由于咱们需求融资买入权，当率上涨，咱们的融资本钱也会上升。实践动摇率和隐含动摇率上升，权的价值将上涨；由于动摇变大，权成为实值权的或许性变大。所以，在债务价值坚持不变的状况下，跟着正股的价格上涨，可转债的看涨权价值会上涨，可转债的价值上涨。跟着正股的动摇率上涨，可转债的看涨权价值会上涨，可转债的价值上涨。跟着履行价格的下降（下调转股价），可转债的看涨权价值会上涨，可转债的价值上涨。
动摇率买卖模型：取一篮子权隐含动摇率最被轻视的转债组，经过股指货或许融券正股动态对冲可转债务delta债底买卖模型：以可转债债底收益率和回售收益率为首要考量目标的转债组，综考量正股公司的财物负债率、现金流、润等状况价格与价值违背模型：以可转债价值与价格违背为首要考量目标的转债组。取一篮子可转债里边价格和价值违背最大的组弈模型：择一篮子最有或许下调转股价的转债组获状况万坤全天候量化1
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