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空头跨期套利是什么意思？

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空头跨期买卖是指在熊市行情中，假如出资者对现货商场后市的体现预期感觉不好，这种情况下远期合约跌落一般也会体现出疲弱，抗跌性和上涨性都会显着的走弱。这个时分时咱们就可以考虑买入近期合约而卖出卖出远期合约，然后取得赢利。

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空头跨期套利举例剖析剖析

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例一：如图一所示，前期套利者意料后市会走弱，果如其所料，股票商场趋势向下，12月份合约（即远期合约）价格比6月份合约（近期合约）的价格跌落速度更快，他们之间的差额也不断扩展。产生了净差额赢利（-0.5＋1.00）×500＝250美元，进行空头跨期套利的出资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。

（图一）

总结如下：假如预期股票商场趋势向下也便是猜测股市会跌落时，此刻远期期货合约价格比近期期货合约的价格更简单敏捷跌落，这个时分出资者就可以出售远期月份合约然后买远远期月份合约然后取得赢利。

例二：如图二所示：前期套利者意料后市会走弱，果套利者所料，商场呈现跌落，12月份合约（即远期合约）与6月份合约（即近期合约）之间的差额扩展，所以产生了净赢利（1.00－0.5）×500＝250美元。

总结如下：假如预期股票商场趋势向下也便是猜测股市会跌落时，但此刻远期期货合约价格比近期期货合约价格跌落快时，出资者就应该买入远期期货合约而卖出近期期货合约，等候机遇，到未来价格上升时，再卖出远期合约买入近期合约。