出资理财，这无疑是时下抢手的论题。越来越多人乐意用自己的闲钱用于出资，以利滚利的办法来赚取更大收益。接下来笔者就对股指期货套利出资战略做一个具体的剖析！

1.跨市套利的出资战略

当股指期货的实践价格与股指期货的合理价格发生严峻误差时，一起此误差大于出资者一起参加股票现货商场和股指期货商场的买卖成本时，出资者可进行跨股票现货商场和股指期货商场的套利买卖，以赚取无风险的赢利（这种买卖战略又称为指数套利）。

在股指期货商场建立初期或商场不成熟时，跨市套利的状况较为遍及，套利者其实是使用商场在信息传输上的低效率来取得赢利的。在商场高效运作的状况下，套利的时机越来越少，如美国S&P500股指期货价格，一般坐落其理论价值的上下0．5％起伏内动摇。

2.跨期套利的出资战略

跨期套利是指使用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反买卖从中获利，具体操作又分为多头跨期套利和空头跨期套利。

当出资者对商场持乐观态度时会选用多头跨期套利的办法。当股票商场趋势向上时，交割月份较远的股指期货合约价格会比近期月份合约股指期货的价格更易敏捷上升，多头跨期套利者卖出近期月份合约买入远期月份合约获利。相反，在股票商场趋势向下时，套利者买进近期月份的股指期货合约，卖出远期月份的股指期货合约进行空头套期获利。

3.跨种类套利的出资战略

跨种类套利是套利者在两个买卖所对两种类似的股指期货种类一起进行方向相反的买卖。

套利者进行跨种类套利买卖时，着眼点不在于股票商场上涨或跌落的全体运动方向，关键是相对于另一种股指期货合约而言，某种股指期货合约在多头商场上是否上涨起伏较大或在空头商场中跌落起伏较小。如果是，该种股指期货合约就被视为强势合约。

以上是对股指期货套利出资战略做出的剖析，期望可以对我们有所协助！