系統性風險的概念，系統性風險的特征。系統性風險反映的是公司股票價格對市場波動的敏感性，它等於系統性風險公司股票收益率與市場指數收益率的協方差除以市場指數收益串的方差。估計系統性風險的一種办法是用最近一個時期的公司股票收益率對市場指數收益率進行回歸.斜率代表的便是系統性風險p.在系統性風險實踐中常运用3-5年的月收益率數據，一方面。假如系統性風險所用的觀側值過少就會影響p的準確性。但系統性風險另一方面，由於隨著時間的推移，公司所從事的業務或许發生改變，過去太久遠的觀側值是過時的。報據系統性風險公司本身過去的數據來估計其p是一種常用的办法.但也有人主張運用整個行業的日能够更好地估計公司的p，因為時單

本文，時至2020年06月23日探究系統性風險的概念系統性風險的特征，搞不懂的就來認識一下吧。

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系統性風險的概念系統性風險的特征：

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個股票的系統性風險的估計誤差要大大高於對證券組合的歸的估計誤差。因而，假如認為系統性風險公司的經背與所内行業其他公司的經青非常類似，則无妨

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簡單地选用行業的日以降轻视計誤差。

因為關於系統性風險未來投資項意图詳細悄況並不是公開的信息，所以對我們來說，要確定當前盈余留存的預期收益率是困難的。可是，一般系統性風險假定當年選擇的投資項目與其他年度的投資項目有同樣的收益率。這裡.視們可用系統性風險歷史的股東權益收益率(ROE)來估計當前盈余留存的預期收益率。