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天风证券股吧？天风证券股吧
作者：Joy Gracia Harjanto
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本文宗旨是对亚马逊股票进行一般含义上的技能剖析，在剖析中采用了随机游走和蒙特卡洛办法进行成交价模仿。经过plotly和 ggplot完成可视化。
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亚马逊的股价在曩昔一年上涨了95.6%(即918.93美元/每股)，这使得亚马逊成为许多出资者的抱负挑选。许多剖析师还以为，亚马逊的价值在未来几年将持续增加。尽管购买股票听起来很有诱惑力，但咱们更应该进行具体的深入剖析，防止以投机为根底的股票购买。
我运用了统计学和R言语，从技能层面剖析其功能，猜测股票走向。我十分喜爱用定量金融中常常运用的软件包，如quant mod和xts来完成我的方针。
下面是我运用软件包的完好列表：
我的剖析是以亚马逊2008年8月1日开端到2018年8月17日完毕的股票收益日志开端的：
在这个阶段，日志看起来并没有什么含义，但它实际上是我剖析的根底。我稍后再解说。
技能剖析
首要，我对亚马逊的股票进行了技能剖析：
第一个图表很简单了解。它表明了亚马逊近十年来股票成交价格的趋势：
价格表
第二个图表显现了2018年的布林线图，布林百分比改动和生意量以及移动均匀收敛发散目标：
技能剖析
移动均匀线关于了解亚马逊(AMZN)的图表十分重要。它经过用均匀股价来消除每日价格动摇，从而有效地辨认股票的潜力。
布林线图制作了远离移动均匀线的两个标准差，用来丈量股票的动摇。成交图显现了股票每日的生意状况。移动均匀收敛发散目标给股票剖析师供给了买入/卖出信号。这儿的经历法则是:假如股价跌至线下，便是卖出的时分。假如它高于这条线，则表明它有增值的潜能。
上面的图表一般用来决议是否生意一支股票。由于我不是一个专业的金融剖析师，我决议做更多的研讨，以压服自己。
比较
我对亚马逊的股票同其他股票进行了比较。我想看看亚马逊与脸书（FB）、谷歌(GOOGL)和苹果(AAPL)等其他抢手科技公司比较，股票体现怎么。
我首要比较了每种股票的危险/报答率。取对数收益率均值和对数收益率标准差。假定对数收益率的均值共同，而标准差表明购买股票的危险。我用plotly，一个交互式可视化东西来阐明我的发现。
危险与报答
谷歌股票危险最低，报答率最低。脸书和亚马逊的股票危险相同，但后者的报答率更高。假如你倾向于冒险，特斯拉（TSLA）是一个很好的出资目标，由于它具有高危险和高报答。但假如你像我相同不喜爱冒险，苹果是最好的挑选。
一个受欢迎的出资原则是让你的出资多样化：不要把一切的鸡蛋都放在一个篮子里。在购买股票时，你应该测验购买一些关联性不大的股票，因假如你想要最大极限地进步总报答率的话。
相关图表
脸书和苹果的关联性最小，为0.24。亚马逊和谷歌的关联性最高，为0.56。这几只股票之间的关联性相对较高，由于它们都是科技股。所以咱们最好是从不同的职业购买股票，以真实下降危险，最大化报答率。
股票成交价格猜测
我接着猜测了亚马逊股票的价格。我经过随机游走理论和蒙特卡罗办法完成了这一点。
随机游走理论适用于股票的价格猜测，由于它根植于曩昔的成交成果并不是未来的成交目标。对了，价格动摇是不能做出精确猜测的。
我模仿了亚马逊252*4个生意日的股价状况。需求弥补的是一年有252个生意日，我模仿了4年的生意状况。
我运用我之前从对数收益率中得到的数据来生成价格，并运用指数增加率来猜测股票每天的增加值。指数增加率是随机产生的，而且依赖于代码中mu和sigma的输入值。
随机游走与价格猜测
上图显现了大约1000个生意日的模仿成交价。假如你留意我的代码，我没有包括set.seed()。由于模仿的成交价是否会产生改动，取决于我的set.seed()值。为了得到一个安稳的猜测，在成交价模仿中，我运用了蒙特卡罗办法。经过这种办法，成交价被重复模仿。
蒙特卡罗与成交猜测
上面的图表并不直观，所以我用百分位数查看亚马逊四年后的成交价，终究确认了我的发现。
从我的模仿成果来看，亚马逊的股价可能在4年内到达11198.10美元，或许跌至834.60美元的低点。你能够将我的发现与亚马逊的CAGR进行比较，以确认我这个现是否有含义。
相关代码：https://github.com/joygraciacia/mcmc-stock