Ⅰ 問題一：由某些完全正相關的股票組合可以完全規避風險，正確嗎

完全正相關的股票組成的投資組合不會使風險相對于個股投資有任何變化；兩只正相關的股票組成的投資組合的風險（方差或標準差）小于等于任意一只個股，只有兩者完全正相關時取等號。

這里輸公式不方便，你要是想知道所有原理的話我給你郵件。

Ⅱ 兩種股票非完全正相關時，把這兩種股票合理地組合在一起

正確答案是D

證券從業資格考試的《證券投資分析》證券組合章節里有相關知識點：

系統風險是無法通過證券組合降低的，只能通過負相關、非相關的證券組合降低股票組合的非系統風險。

Ⅲ 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什么

不怎么樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。

可能值偏離期望值的方差這是是最大的。

其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。

可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......

當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。

Ⅳ 兩種正相關的股票組成的證券組合不能抵消任何風險

正相關的當然不能抵消風險了。因為他們同時升同時做跟買一只股票沒有什么區別。你要做的就是買兩個毫不相干的行業，互相的補充。

Ⅳ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）

能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了

Ⅵ 關于證券投資學的問題，一個判斷題。兩種完全正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。答案說這句

系統風險是認識時候都不能消除的，只能降低。對于非系統性風險是針對變動方向相反的股票組合而言的，完全負相關的才能夠消除，正相關的而只能加強，而不能降低非系統性風險

Ⅶ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險

完全負相關

品種

組合起會選擇作分散風險組合

相反作鎖定風險組合

和外匯期貨交易鎖單效類似

等待行情反轉

擇機解除鎖倉

敝見

敬請交流

Ⅷ 某公司持有A、B、C三樣股票構成的證券組合,它們的β系數分別為: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分別為60%、35%

1、投資組合的β系數=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735

投資組合的風險報酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694

2、 組合必要報酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

Ⅸ 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合

投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。

把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資于兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。

Ⅹ 兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣

正相關的意思是 變動的方向一致

意思是 一個股票漲 另外一個股票也漲

這樣的投資組合 其實就是博命的組合 要漲兩個都漲 要跌 兩個都跌

當然這樣就起不到所謂的風險分散的作用了